Allen là một người hâm mộ cuồng nhiệt nhạc Jazz, ông thường sử dụng loại nhạc này làm nhạc nền cho các bộ phim của mình. Woody cũng bắt đầu chơi kèn Cla-ri-nét từ nhỏ và ông chọn nghệ danh "Woody Allen" cũng là xuất phát từ thần tượng của ông, nghệ sĩ kèn Cla-ri-nét Woody Herman. Đạo diễn bắt đầu biểu diễn kèn Cla-ri-nét từ thập niên 1960. Hiện nay Allen và ban nhạc New Orleans Jazz Band[15] thường biểu diễn vào mỗi tối thứ Hai ở khách sạn Carlyle Hotel thuộc khu Manhattan, họ thường biểu diễn các bản nhạc Jazz New Orleans cổ điển từ đầu thế kỉ 20. Cuốn phim tài liệu Wild Man Blues (do Barbara Kopple đạo diễn) đã nói về chuyến lưu diễn của Allen và ban nhạc ở châu Âu. Ban nhạc này cũng đã cho ra mắt hai đĩa nhạc The Bunk Project (1993) và đĩa nhạc phim Wild Man Blues (1997).